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 股票策略

通过自主研发的多因子策略库,匹配多板块,多行业的不同标的组合,挖掘具有alpha的中高Calmar比的股票池组合,同时根据地震模型信号规避极端市场风险。



 商品对冲策略

以投资商品期货为主要标的,分散配置于30余个高流动性商品,多头空头价值完全相等,不受大势涨跌影响。通过多空组合的分散配置来降低产品的整体波动率,产品风格稳定。


另类视角专注商品间相对价值,寻找市场偏差的投资机会



 股指交易策略

以投资股指期货为主要标的,根据期货和现货市场的趋势、成交量、波动率以及强弱结构来预测指数在较长时间内的涨跌趋势。中国股指期货市场流动性较好,有IF,IC和IH三个交易品种,现阶段由于政策限制,股指期货高频交易受到限制,股指期定价能力降低,使得低频率的交易策略获得了更大的利润空间。


根据不同指数价差的变化规律,配对交易股指期货品种,不受单边涨跌影响。专注不同股指间相对价格变化,寻找市场偏差的投资机会。



 期权及场外策略

通过期权与标的物间波动率的变化捕捉动量交易机会,同时通过希腊值构建低风险对冲组合、套利和套保组合获取额外收益或增强收益,兼顾券商期货场外OTC定制期权等衍生套利对冲机会。



 其他低风险增强策略

依据自主研究的多种量化模型密切监视证券市场和期货市场的其它套利机会,包括但不限于新债新股申购、跨期套利、期现套利、分级基金套利等其它各种低风险策略。


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